Modelado ALM: Estudio de caso del default del Silicon Valley Bank

En el contexto de la supervisión bancaria moderna, el default repentino de una gran institución es un evento poco común, especialmente en Estados Unidos. Los organismos reguladores han establecido un sistema de protección sólido, con bancos centrales que monitorean continuamente los estándares de cumplimiento y realizan pruebas de estrés para abordar proactivamente posibles fallos. El entorno actual dificulta que un banco colapse sin la intervención previa de los reguladores, ya que el sistema está diseñado para extinguir riesgos antes de que se agraven. Este artículo recreará el default del Silicon Valley Bank utilizando un simulador de Gestión de Activos y Pasivos (ALM). Reuniremos la cartera específica de valores, simularemos cambios en las condiciones del mercado y analizaremos el comportamiento de los depositantes. Este enfoque ilustrará cómo los riesgos bancarios invisibles pueden manifestarse en déficits de capital significativos, amenazando la estabilidad de incluso los bancos más grandes.