Modélisation ALM : Étude de cas sur le défaut de Silicon Valley Bank

Dans le cadre de la supervision bancaire moderne, le défaut soudain d'une grande institution est un événement rare, surtout aux États-Unis. Les organismes de réglementation ont mis en place un système de protection robuste, avec des banques centrales surveillant en permanence les normes de conformité et réalisant des tests de résistance pour anticiper les échecs potentiels. L'environnement actuel rend difficile l'effondrement d'une banque sans intervention préalable des régulateurs, car le système est conçu pour éteindre les risques avant qu'ils ne s'aggravent. Cet article recréera le défaut de Silicon Valley Bank à l'aide d'un simulateur de gestion des actifs et des passifs (ALM). Nous assemblerons le portefeuille spécifique de titres, simulerons les changements dans les conditions du marché et analyserons le comportement des déposants. Cette approche illustrera comment des risques bancaires invisibles peuvent se transformer en déficits de capital significatifs, menaçant ainsi la stabilité des plus grandes banques.