ALM моделирование: случай дефолта Silicon Valley Bank

В условиях современного банковского надзора внезапный дефолт крупного банка — редкое событие, особенно в США. Финансовые регуляторы создали надежную систему защиты, где центральные банки постоянно контролируют соблюдение норм и проводят стресс-тесты для предотвращения возможных неудач. В текущей ситуации сложно допустить крах банка без предварительного вмешательства регуляторов, так как система предназначена для ликвидации рисков до их обострения. В данной статье мы воспроизведем дефолт Silicon Valley Bank с помощью симулятора управления активами и пассивами (ALM). Мы соберем конкретный портфель ценных бумаг, смоделируем изменения рыночных условий и проанализируем поведение вкладчиков. Этот подход покажет, как невидимые банковские риски могут привести к значительным дефицитам капитала, угрожая стабильности даже крупнейших банков.